آنچه در این صفحه می خوانیم:
- آموزش معاملات الگوریتمی
- آنچه باید در مورد معاملات الگوریتمی بدانید
- چرا باید معاملات الگوریتمی را یاد بگیرید؟
- مزایا و معایب معاملات الگوریتمی
- حرف آخر
آموزش معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوریتم نیز گفته می شود) از یک برنامه کامپیوتری استفاده می کند که از مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (یک الگوریتم) برای انجام معامله پیروی می کند. تجارت، در تئوری، می تواند سودهایی را با سرعت و فرکانسی که برای یک تاجر انسانی غیرممکن است، ایجاد کند.
مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. جدای از فرصت‌های سود برای معامله‌گر، معاملات الگوی با رد کردن تأثیر احساسات انسانی بر فعالیت‌های تجاری، بازارها را نقدشونده‌تر و معاملات را سیستماتیک‌تر می‌کند.
آنچه باید در مورد معاملات الگوریتمی بدانید
تجارت خودکار به این معنی نیست که از دخالت انسان عاری است. معاملات خودکار باعث شده است که تمرکز مداخله انسانی از فرآیند معامله به نقش پشت پرده تر تغییر کند، که شامل ابداع استراتژی های جدیدتر جستجوی آلفا به طور منظم است. در گذشته، ورود به شرکت‌های معاملاتی الگوریتمی محدود به دکترا در فیزیک، ریاضیات یا علوم مهندسی بود که می‌توانستند مدل‌های کمی پیچیده برای تجارت بسازند.
با این حال، در سال های اخیر رشد انفجاری صنعت آموزش آنلاین وجود داشته است و برنامه های تجارت الگوریتمی جامعی را برای معامله گران الگوریتمی مشتاق ارائه می دهد. این امر امکان ورود به این حوزه را بدون نیاز به طی کردن مسیر طولانی (8 تا 10 ساله) تحصیلی ممکن کرده است. این منجر به افزایش تقاضا برای یادگیری تجارت الگوریتمی شده است.
در اینجا چند منبع مفید وجود دارد که توضیح مفصلی در مورد ایجاد پایگاه شما در هنگام ورود به بازارهای مالی و دنیای تجارت ارائه می دهد.
- مقدمه ای بر بازارهای مالی
- تجارت انسانی در مقابل تجارت الگوریتمی
- تجارت الگوریتمی چیست؟
- ارتقاء مهارت در عصر کوانت
چرا باید معاملات الگوریتمی را یاد بگیرید؟
جهان به سرعت در حال تطبیق الگوریتم‌ها است و بسیاری از صرافی‌ها از مدت‌ها قبل الگوریتم‌ها را به سرعت اجرا می‌کنند. در سال 2020، بازار جهانی تجارت الگوریتمی که 14.7 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، انتظار می‌رود تا سال 2027 به 31.1 میلیارد دلار برسد که در بازه زمانی 2020 تا 2027 با CAGR 11.3 درصد رشد کند. بانک های معتبر جهانی و غول های سرمایه گذاری در حال سرمایه گذاری در Quants برای آینده تجارت هستند. در سال 2019، بلومبرگ گزارش داد که «کدگذارهای اسلحه JPMorgan با مجوز تجارت به عنوان پیشروی کوانتز» گزارش شده است.
طبق تحقیقات اخیر دانشکده بازرگانی استرن دانشگاه نیویورک: تقریباً 80 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها یا مبتنی بر کمیت یا کاملاً غیرفعال هستند، و تنها یک پنجم معاملات به طور فعال توسط شکل‌های زندگی حساس ترسیم می‌شوند. طبق آخرین اعداد، زیر Reddit Algo Trading در Reddit 1.2 میلیون کاربر فعال دارد که روزانه هزاران نفر به آن می‌پیوندند. رشد نشان دهنده علاقه مردم به این حوزه رو به رشد است.
بانک ها، سرمایه گذاران، مؤسسات مالی به سمت این حوزه کشیده می شوند که به سرعت در حال رشد است و در سطح جهانی سازگار شده است. این امر یادگیری تجارت الگوریتمی را برای فرد ضروری می کند.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی
مزایای
تجارت الگو مزایای زیر را ارائه می دهد:
- بهترین اجرا: معاملات اغلب با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
- تأخیر کم: ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق است (احتمال اجرا در سطوح مورد نظر زیاد است). معاملات به درستی و فوری زمان بندی می شوند تا از تغییرات قابل توجه قیمت جلوگیری شود.
- کاهش هزینه های معاملاتی
- بررسی خودکار همزمان در شرایط چندگانه بازار.
- بدون خطای انسانی: کاهش خطر خطاهای دستی یا اشتباهات هنگام انجام معاملات. همچنین تاجران انسان را نفی می کند. تمایل به تحت تاثیر قرار گرفتن توسط عوامل عاطفی و روانی.
- بک تست: Algo-trading را می توان با استفاده از داده های تاریخی و بلادرنگ موجود برای بررسی اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی قابل دوام است، بک تست کرد.
معایب
همچنین چندین اشکال یا معایب معاملات الگوریتمی وجود دارد که باید در نظر گرفت:
- تأخیر: معاملات الگوریتمی متکی بر سرعت اجرای سریع و تأخیر کم است که تاخیر در اجرای معامله است. اگر یک معامله به اندازه کافی سریع اجرا نشود، ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ها یا ضرر شود.
- رویدادهای قو سیاه: معاملات الگوریتمی بر داده های تاریخی و مدل های ریاضی برای پیش بینی حرکات بازار آتی متکی است. با این حال، اختلالات پیش بینی نشده بازار، معروف به رویدادهای قو سیاه، ممکن است رخ دهد، که می تواند منجر به ضرر برای معامله گران الگوریتمی شود.
- وابستگی به فناوری: تجارت الگوریتمی متکی بر فناوری است، از جمله برنامه های کامپیوتری و اتصالات اینترنتی پرسرعت. اگر مشکلات فنی یا خرابی وجود داشته باشد، می تواند روند معاملات را مختل کند و منجر به ضرر شود.
- تأثیر بازار: معاملات الگوریتمی بزرگ می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت های بازار داشته باشد که می تواند برای معامله گرانی که قادر به تعدیل معاملات خود در پاسخ به این تغییرات نیستند، ضرر داشته باشد. معاملات Algo همچنین در مواقعی مشکوک به افزایش نوسانات بازار است که حتی منجر به به اصطلاح خرابی فلش می شود.
- مقررات: تجارت الگوریتمی تابع الزامات و نظارت های نظارتی مختلفی است که رعایت آنها می تواند پیچیده و زمان بر باشد.
- هزینه های سرمایه بالا: توسعه و پیاده سازی سیستم های معاملاتی الگوریتمی می تواند پرهزینه باشد و معامله گران ممکن است نیاز به پرداخت هزینه های مداوم برای نرم افزار و فید داده داشته باشند.
- سفارشی‌سازی محدود: سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر قوانین و دستورالعمل‌های از پیش تعریف‌شده هستند که می‌توانند توانایی معامله‌گران را برای سفارشی‌سازی معاملات خود برای برآوردن نیازها یا ترجیحات خاص خود محدود کنند.
- عدم قضاوت انسانی: تجارت الگوریتمی بر مدل‌های ریاضی و داده‌های تاریخی متکی است، به این معنی که عوامل ذهنی و کیفی را که می‌توانند بر حرکات بازار تأثیر بگذارند، در نظر نمی‌گیرند. این فقدان قضاوت انسانی می تواند برای معامله گرانی که رویکرد شهودی یا غریزی بیشتری را برای معامله ترجیح می دهند، یک نقطه ضعف باشد.
شما می توانید به عنوان یک کارآموز یا کارآموز به هر سازمانی بپیوندید تا با اخلاق کاری آنها و بهترین شیوه های بازار آشنا شوید و تجارت الگوریتمی را بیاموزید. اگر امکان پیوستن به چنین سازمانی برای شما وجود ندارد، می‌توانید دوره‌های کلاسی/کارگاه‌های آموزشی یا دوره‌های آنلاین git را انتخاب کنید.